MSCIリバランスの結果を調べてみた(2019年5月)

連日のMSCIリバランスについて調べてみました。1年前の2019年5月に入れ替えのあった銘柄の株価を追ってみました。アドバンテスト(6857)がベストパフォーマンスでした。新規採用銘柄ではバイオ関連のペプチドリーム(4587)のみ下がっています。除外銘柄はすべて下がっており、特にDeNA(2432)がワーストパフォーマンスでした。高値の時に空売りを狙っていて、ポジション取れなかったのが非常に残念でした。2,400で狙っていました。今回はあれだけの大暴落の中での結果なので、採用銘柄は買い、除外銘柄は売りという結論となりました。

新規採用コード銘柄名2019年5月2020年5月高値安値
6857アドバンテスト2,5505,3206,6402,470
3769GMOペイメントゲートウェイ7,30012,13012,4705,640
4739伊藤忠テクノソリューションズ2,6953,6403,6852,305
4385メルカリ3,2003,2103,5151,555
4587ペプチドリーム5,4104,8356,2403,165
除外7936アシックス1,1981,1451,919999
2432ディ・エヌ・エー2,1921,4802,3251,043
8233高島屋1,1511,0351,355977
8418山口フィナンシャルグループ805644817444

MSCIリバランス(2020年5月)

すっかり忘れていたのですが、引けにMSCI Japan Indexのリバランスの日でした。昨日空売りしていたキーエンス(6861)が寄りから下がり少し反発したところで買い戻ししました。その後さらに下がったのですが、引け前に大幅上昇しました。今回の新規採用と除外は以下です。GLP投資法人(3281)以外は採用されたものは上がり、除外は下るというわかりやすい展開でした。個別ではユニクロ(9983)が6万円の大台に乗せてきました。エアリズムマスクと売り長を材料に連騰しています。62,000円までは上がると見ています。決算後65,000まで上がるようであれば、また売りを仕掛けていきます。

新規採用
コード銘柄名前日比
6920レーザーテック+3.51%
3038神戸物産+4.10%
3349コスモス薬品+2.25%
2593伊藤園+0.98%
6005三浦工業+1.32%
2127日本M&Aセンター+2.61%
9719SCSK+1.93%
3626TIS+3.00%
3281GLP投資法人-0.90%
除外コード銘柄名前日比
8570イオンフィナンシャルサービス-2.96%
6770アルプスアルパイン-3.56%
8253クレディセゾン-3.39%
7013IHI-5.26%
3086J.フロント リテイリング-4.89%
4902コニカミノルタ-6.99%
9104商船三井-5.12%
6417SANKYO-1.98%
5901東洋製罐グループホールディングス-3.37%

MSCI指数を調べてみた

注目していた銘柄が、大引け間際に大きく価格変動及び出来高が急増していたので気になりました。その際、MSCIリバランスという言葉を目にしたため、調べてみようと思います。MSCI(モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル社)が算出した指数のことでした。リバランスは年4回(2月5月8月11月)実施され、今回は13日に入れ替え銘柄が発表され、アドバンテスト(6857)、GMOペイメントゲートウェイ(3769)、伊藤忠テクノソリューションズ(4739)、メルカリ(4385)、ペプチドリーム(4587)が新たに採用され、アシックス(7936)、ディ・エヌ・エー(2432)、高島屋(8233)、山口フィナンシャルグループ(8418)が除外されました。29日より入れ替えられた指数になるようです。指数銘柄は意識していましたが、これは全くのノーマークでした。入れ替えられた銘柄の今後の値動きに注目しようと思います。